22年春东财《证券投资学》单元作业二-3

周老师

答案来历：熊猫奥鹏（www.188open.com）证券出资学-[东北财经大学]东财《证券出资学》单元作业二
试卷总分:100  得分:100
第1题,关于资本市场线哪种说法不正确
A、资本市场线经过无危险利率和市场财物组合两个点
B、资本市场线是可到达的最佳的市场装备线
C、资本市场线也叫证券市场线？
D、资本市场线斜率总为正
正确答案

第2题,具有凸性功效函数的出资者是
A、危险躲避者
B、危险喜好者
C、危险中立者
D、以上都不对
正确答案:

第3题,在证券出资组合理论的各种模型中反映证券组合希望收益水平缓一个或多个危险要素之间均衡关系的模型是
A、单要素模型
B、特征线性模型
C、多要素模型
D、财物资本定价模型
正确答案

第4题,反映出资者收益与危险偏好有曲线是
A、证券市场线方程
B、证券特征线方程
C、资本市场线方程
D、无区别曲线
正确答案:

答案来历：熊猫奥鹏（www.188open.com）,马科威茨关于出资组合的奠基之作是
A、均值方差模型
B、证券组合的挑选
C、资本定价模型
D、论有用鸿沟
正确答案:

第6题,依据资本财物定价模型一个充沛涣散化的财物组合的收益率和哪个要素有关
A、市场危险
B、非一样 危险
C、单个危险
D、再出资危险
正确答案:

第7题,依据尤金法玛的有用市场假设有用市场的类型不包含
A、弱有用市场
B、半弱有用市场
C、强有用市场
D、半强有用市场
正确答案:

第8题,能够经过出资组合予以消除的危险是
A、系统危险
B、市场危险
C、非系统危险
D、经济周期危险
正确答案

第9题,依据CAPM模型下列说法不正确的是
A、假如无危险利率下降，单个证券的收益率将成正比下降
B、单个证券的希望收益的添加与β成正比
C、当一个证券的报价为公正市价时，α为零
D、均衡时，一切证券都在证券市场线上
正确答案:

答案来历：熊猫奥鹏（www.188open.com）,与CAPM不一样APT
A、要求市场有必要是均衡的
B、运用根据微观变量的危险溢价
C、规则了决议预期收益率的要素数量并指出这些变量
D、并不要求对市场组合进行严厉的假定
正确答案:

第11题,资本财物定价模型存在一些限制性包含
A、某些财物的β值难以估量
B、根据前史材料计算出的β值对将来的引导效果有限
C、资本财物模型树立在一系列假定之上，但这些假定与实践状况有必定的误差
D、是对实际中危险和收益关系的最切当的表述
正确答案:,B,C

答案来历：熊猫奥鹏（www.188open.com）,下列关于β系数的说法中正确的是
A、出资组合的β系数必定会比组合中任一单只证券的β系数低
B、β系数能够为负数
C、某财物的β系数取决于该财物收益率与市场组合收益率之间的有关性，与该财物的规范差无关
D、β系数只衡量系统危险，而规范差则衡量包含系统危险与非系统危险在内的悉数危险
正确答案:,D

第13题,关于资本市场线下列说法正确的是
A、资本市场线是一切有用财物组合的预期收益率和危险关系的组合轨道
B、资本市场线是从无危险财物动身通过市场组合的一条射线
C、危险讨厌程度高的出资者会挑选市场组合M点右上方的财物组合
D、危险讨厌程度低的出资者会挑选市场组合M点右上方的财物组合
正确答案:,B,D

第14题,下列归于系统性危险领域的有
A、天然危险
B、利率危险
C、通胀危险
D、政治危险
正确答案:,B,C,D

答案来历：熊猫奥鹏（www.188open.com）,假定表明两种证券的有关系数ρ那么正确的定论有
A、ρ的取值为正标明两种证券的收益有同向变化倾向
B、ρ的取值老是介于-1和1之间？
C、ρ的值为负标明两种证券的收益有反向变化的倾向
D、ρ=1标明两种证券间存在彻底的同向的联动关系
正确答案:,B,C,D

第16题,虽然前史的股市报价信息是最简单获取的信息但弱型功率并非是资本市场所能体现出的最低型的功率
T、对
F、错
正确答案:F

第17题,在市场模型中β大于1的证券被称为防护型证券
T、对
F、错
正确答案:F

第18题,假如出资者持有高危险的证券那么相应要求更高的财物报答率
T、对
F、错
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第19题,套利证券组合的因子1的灵敏程度为零即是说它不受要素危险的影响
T、对
F、错
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答案来历：熊猫奥鹏（www.188open.com）,由资本市场线的方程可知财物组合收益能够由系统危险得到最佳的解说
T、对
F、错
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