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国开电大《金融风险管理》练习题【答案】

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发表于 2022-6-27 13:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
榜首章金融危险概述
单选题
1.按金融危险的性质可将金融危险区分为( )
A.朴实危险和投机危险B.可管理危险和不可以管理危险
C.系统性危险和非系统性危险D.可量化危险和不可以量化危险
2.( )是指取得银行信誉撑持的债款人因为种种缘由不能或不肯遵循合同规则准时归还债款而使银行遭受丢失的能够性。
A.信誉危险B.市场危险C.操风格险D.活动性危险
3.以下不归于署理事务中的操风格险的是( )
A.托付方假造收付款凭据骗得资金B.客户经过署理收付款进行洗钱活动
C.事务员贪婪或截留手续费D.代客理产业品因为市场利率动摇而形成丢失
4.( )是指金融组织或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵从法律条款,或因法律条款不完善、不紧密而引致的危险。
A.利率危险B.汇率危险C.法律危险D.政策危险
多项挑选题
1.关于危险的了解,下列正确的是( )
A.危险是发作某一经济丢失的不断定性B.危险是经济丢失时机或丢失的能够性C.危险是经济能够发作的危害和风险D.危险是经济预期与实践发作各种成果的区别E.危险是全部丢失的总称
2.金融危险的特征是( )
A.荫蔽性B.分散性C.加快性D.可控性E.非可控性
3.下列说法正确的是( )
A.信誉危险又被称为违约危险B.信誉危险是最陈旧也是最重要的一种危险C.信誉危险存在于全部信誉买卖活动中D.违约危险只对于企业而言E.信誉危险具有显着的系统性危险特征
4.国家危险的根本特征有( )
A.发作在国内经济金融活动中B.发作在国际经济金融活动中C.只要政府和商业银行能够遭受国家危险带来的丢失D.不管是政府、商业银行、企业,仍是个人,都有能够遭受国家危险带来的丢失E.是企业决议计划失误引发的危险
5.银职业危险的首要体现( )
A.信誉危险B.活动性危险C.市场危险D.操风格险E.国家危险
6.证券市场危险首要包含( )
A.股市市场危险B.企业债券市场危险C.国债市场危险D.操风格险E.信誉危险
7.乡村信誉社危险的首要体现是( )
A.资本金严峻缺乏B.呆坏账严峻C.金融违法引发的金融危险D.国债市场危险E.国家危险
判别题
1.危险即是指丢失的巨细。( )
理由:能够从两个方面去了解危险的意义:危险既包含丢失的巨细,也包含丢失发作的概率。
2.不断定性是危险的根本特征。( )
3.操控金融危险即是尽能够消除危险。( )
理由:金融危险不可以能彻底消除,只能把危险降到可接受的规模之内。
4.金融危险按层次可分为微观金融危险和微观金融危险。( )

第二章
一、单选题
1.( )系统地提出了现代证券组合理论,为证券出资危险管理奠定了理论基础。
A.凯恩斯B.希克斯C.马柯维茨D.夏普
2.( )是在危险发作之前,经过各种买卖活动,把能够发作的风险搬运给其别人承当。
A.逃避战略B.按捺战略C.搬运战略D.抵偿战略
3.下列各种危险管理战略中,选用哪一种来下降非系统性危险最为直接、有用( )
A.危险涣散B.危险对冲C.危险搬运D.危险抵偿
4.( )存储着前台买卖记载信息、各种危险头寸和金融东西信息及买卖对手信息等。
A.数据库房B.中心数据处理器C.数据剖析层D.借款评估系统
二、多选题
1.20世纪70时代以来,金融危险的杰出特色是( )
A.证券市场的报价危险B.金融组织的信誉危险C.金融组织的活动性危险D.国家危险E.法律危险
2.内控系统的设置要以金融危险管理为主线,并遵从以下准则( )
A.有用性B.盈余性C.全部性D.独立性E.便当性
3.一个金融组织的危险管理安排系一致般包含以下子系统( )
A.股东大会B.董事会和危险管理委员会C.监事会D.危险管理部E.事务系统
4.金融危险归纳剖析系一致般包含( )
A.借款评估系统B.财政报表剖析系统C.担保评论估系统D.财物组合量化系统E.行政管理系统
5.金融危险管理的意图( )
A.确保各金融组织和整个金融体系的稳健安全B.保护社会大众的利益C.确保金融组织的公正竞赛和较高功率D.确保货币政策的拟定和履行E.削减金融违法
三、判别题
1.金融危险管理是研讨银行等金融组织的经营中各种危险的生成机理、计量方法、处理程序和决议计划办法的一门科学。( )
2.20世纪70时代今后的金融危险首要体现为证券市场的报价危险和金融组织的信誉危险及活动性危险。( )
理由:20世纪70时代今后,除了证券市场的报价危险和金融组织的信誉危险及活动性危险以外,金融组织的外汇危险和利率危险也越来越杰出。
3.危险涣散只能下降系统性危险,对非系统性危险却力不从心。( )
理由:危险涣散只能下降非系统性危险,对系统性危险却力不从心。
4.危险管理部是危险管理委员会下设的、独立于平常买卖管理之外的实务部门。( )

第三章
一、单选题
1.被视为银行一线预备金的是( )
A.证券出资B.现金财物C.各种借款D.固定财物
2.按照“借款危险五级分类法”,根本特征为“必定丢失”的借款为( )
A.重视类借款B.次级类借款C.可疑类借款D.正常类借款
3.依据《巴塞尔资本协议》规则,商业银行的总资本足够率不能低于( )
A.4%B.6%C.8%D.10%
4.贴现发行债券的到期收益率与当期债券报价( )有关。
A.正向B.反向C.不D.零         
5.金融危险的辨认是金融危险管理的( )
A.榜首步B.第二步C.第三步D.第四步
6.有1年期满时偿付1000美元面值的美国国库券,若当期买入报价为900美元,计算该贴现发行债券的到期收益率是多少( )
A.11.1%B.27.8%C.15.9%D.5.4%
二、多项挑选题
1.归于商业银行财物项意图是( )
A.现金财物B.存款负债C.各类借款D.证券出资E.固定财物
2.从银行财物和负债结构来辨认金融危险的目标有( )
A.存借款比率B.备付金比率C.活动性比率D.总资本足够率E.单个借款比率
3.信贷危险防备的方法中,削减危险的详细办法有( )
A.实施信贷配给制度B.施行典当担保C.签定约束性契约D.供给借款许诺E.盯梢客户的财物负债和资金活动状况
4.信贷结构调整一般包含( )
A.产业和职业结构调整B.存款客户结构调整C.区域结构调整D.品种结构调整E.借款期限和规划结构调整
5.依据有用市场假设理论,能够依据市场功率的凹凸将资本市场分为( )
A.无效市场B.弱有用市场C.强有用市场D.偏强有用市场E.中度有用市场
6.按借款危险从小到大的次序,借款分为五个等级( )
A.正常B.重视C.次级D.可疑E.丢失
7.危险辨认的准则是( )
A.全部、深化B.及时、精确C.接连、系统D.部分、检查E.定时、检查
8.为了从商业银行资本足够程度来辨认商业银行的金融危险,《巴塞尔资本协议》设计了两个比率( )
A.一级资本足够率B.总资本足够率C.二级资本足够率D.一级资本额E.危险调整财物
三、判别题
1.金融危险辨认是金融危险管理的榜首步。( )
2.商业银行管理负债时所面对的危险首要是活动性危险。( )
理由:除了活动性危险,利率危险也是商业银行管理负债时所面对的首要危险。
3.依据《巴塞尔资本协议》规则,商业银行的一级资本足够率不能低于8%。( )
理由:商业银行的一级资本足够率不能低于4%,总资本足够率不能低于8%。
4.非系统性危险对财物组合总的危险是起效果的。( )
理由:在财物组合里有多种财物,当某项财物的非系统性有些的报答添加时,很能够另一项财物的非系统性有些的报答降低,两种运动彼此抵消,对总财物组合的危险不起效果。
5.在强有用市场中,简直不可以能取得超凡收益。( )

第四章
一、单选题
1.信誉危险的中心内容是( )
A.信贷危险B.主权危险C.结算前危险D.结算危险
2.( )是20世纪50时代初研讨运用的一种查询寻求定见的方法,如今现已被广泛应用到经济、社会预测和决议计划之中。
A.德尔菲法B.CART结构剖析法C.信誉评级法D.期权推理剖析法
3.1968年的Z评分模型中,对危险值的影响最大的目标是( )
A.活动资金/总财物B.留存收益/总财物C.销售收入/总财物D.息前、税前收益/总财物
二、多选题
1.在贸易融资事务中,资金能够呈现危险的预兆有( )
A.信誉疑问B.操作疑问C.竞赛疑问D.销售疑问E.汇率疑问
2.专家制度法的内容包含( )
A.道德与威望B.资历与才能C.资金实力D.担保E.经营条件和商业周期
3.依照美国规范普尔、穆迪等闻名评级公司的作业流程,信誉评级过程一般包含的期间有( )
A.预备B.谈判C.鉴定D.公示E.过后管理
判别题
1.信誉危险与市场危险的差异之一是防备信誉危险工作中会遇到法律方面的妨碍,而市场危险方面的法律约束很少。( )
2.由外在不断定性致使的信誉危险等金融危险称为非系统性危险。( )
理由:由外在不断定性致使的信誉危险等金融危险称为系统性危险,由内涵不断定性致使的信誉危险才称为非系统性危险。
3.某金融财物的方差越大,阐明金融危险越小。( )
理由:某金融财物的方差越大,阐明财物收益动摇越大,金融危险越大。

第五章
一、单选题
1.金融组织的活动性需求具有( )
A.刚性特征B.柔性特征C.宽限性特征D.清偿性特征
2.财物负债管理理论发生于20世纪( )。
A.30时代B.40时代C.60时代D.70时代末、80时代初
3.金融组织的活动性越高,( )。
A.危险性越大B.危险性越小C.危险性没有D.危险性较强
4.活动性缺口是指银行( )和负债之间的差额。
A.财物B.现金C.资金D.借款
5.商业银行可直接自立运用的资金在我国习气称为( )
A.基础头寸B.可用头寸C.可贷头寸D.头寸
6.基础头寸是指商业银行的库存现金和( )之和。
A.在中心银行的超量预备金B.法定存款预备金C.存款D.借款
二、多选题
1.金融组织活动性较强的负债有( )
A.活期存款B.大额可转让定时存单C.向其他金融企业拆借资金D.向中心银行告贷E.短期有价证券
2.商业银行借款理论的缺点是( )
A.没有思考借款需求多元化B.没有知道到存款的相对安稳性C.没有留意到借款清偿的外部条件D.没有预测采购负债E.没有留意活动性与盈余性的对立
3.证券公司活动性危险首要来自( )
A.代客理财B.自营证券事务C.新股( )发行及配售承销事务D.客户信誉买卖E.投进借款
4.商业银行现金财物包含( )
A.库存现金B.在中心银行的存款C.同业存款D.公司债券E.证券化的借款
5.商业银行头寸包含( )
A.基础头寸B.可用头寸C.可贷头寸D.同业来往E.超量预备
6.商业银行活动性较高的财物包含( )
A.超越必要储藏的现金和同业存款B.1年期的国库券和政府组织债券C.信誉等级较高的当地政府债券和公司债券D.能够证券化的借款E.中心银行资金借款和回购协议
7.衡量活动性的方法首要有( )
A.活动性缺口B.净活动财物C.现金流量法D.融资缺口法E.管用均匀法
8.商业银行坚持活动性的方法首要有哪三种( )
A.坚持满足的预备财物B.合理组织财物组合  C.添加财物活动性  D.随机组织财物组合  E.削减储藏财物
9.商业银行的预备财物包含( )
A.现金财物B.短期有价证券C.长时间有价证券D.长时间借款E.定时存款
10.银行负债活动性管理的方法首要有( )
A.开辟和坚持较多的能够随时获得的自动型负债  B.对传统的各种存款进行多方式的开发和立异  C.拓荒新的有利于增强活动性的存款效劳  D.坚持满足的预备财物E.合理组织财物组合
三、判别题
1.金融组织活动性危险发生的缘由是多方面的,其间首要缘由之一是财物与负债的期限结构不匹配。( )
2.由于融资技术和融资东西的立异,使许多事务能够在财物与负债表表里彼此变换,所以《巴塞尔协议》要求银行表表里事务一致管理。( )
3.借款总额与中心存款的比率越小,阐明商业银行“存储”的活动性越低,活动性危险也就越大。( )
理由:该目标越小阐明活动性越充沛,危险也就越小。
4.商业银行的预备财物包含现金财物( )、短期有价证券( )和长时间借款( )。( )
理由:商业银行自身没有三级预备,而且长时间借款不可以能随时变现。
5.超量储藏份额是指超量储藏对存款总额的份额。( )
6.中心存款也称为易变存款,受利率等外部要素的影响较大。( )
理由:这对错中心存款的特征。
7.中心存款是指那些相对来说较安稳的、对利率改变不灵敏的存款,时节变换和经济环境对其影响也对比小。( )
8.中心存款是银行安稳的资金来历,可是,商业银行一旦失掉诺言,中心存款也会丢失。( )

第六章
一、单选题
1.麦考利存续期是金融东西利息收入的现值与金融东西( )之比。
A.面值B.现值C.将来价值预期D.清算价值
2.利率交换买卖始于20世纪( )
A.30时代B.40时代C.60时代D.80时代
3.当银行的利率灵敏性财物大于利率灵敏性负债时,市场利率的( )会添加银行的赢利。
A.上升B.降低C.资金D.借款
4.缺口是指利率灵敏性( )与利率灵敏性负债之间的差额。
A.财物B.现金C.资金D.借款
5.某银行的利率灵敏型财物为3000亿元,利率灵敏型负债为1500亿元,试计算该银行的缺口(B)亿元。
A.-1500B.1500C.4500D.-4500
6.某银行的利率灵敏型财物为3000亿元,利率灵敏型负债为1500亿元,若利率灵敏型财物和利率灵敏型负债的利率均上升2个百分点,对银行的赢利影响是多少( )亿元
A.1500B.30C.3000D.300
二、多选题
1.利率期货的特征有( )
A.规范化的合约条款B.冲销买卖C.揭露买卖的市场D.买卖主体的另一方是买卖所E.场交际易
2.利率危险的常用剖析方法有( )
A.收益剖析法B.经济价值剖析法C.缺口剖析法D.利率型剖析法E.续存期剖析法
3.利率危险的首要方式有( )
A.从头定价危险B.收益率曲线危险C.基准危险D.期权性危险E.违约危险
4.利率上限可当作由一系列不一样有用期限的( )组成。
A.告贷人利率期权B.借款人利率期权C.卖出利率期权D.买入利率期权E.利率期货
5.管理利率危险的常用金融东西包含( )。
A.远期利率协议B.利率期货C.利率期权D.利率交换E.利率上限
三、判别题
1.续存期是对某一种财物或负债的利率灵敏程度或利率弹性的直接衡量。( )
2.6月12日,一家公司的财政司理发现7月12日有一笔起浮利率的日元借款利息收入,他估计7月份日元利率会降低,为防止能够的丢失,他决议与一家日本公司进行利息交流,获得固定利率的美元利息收入,该交换为利率交换。( )
理由:利率交换不触及货币品种的交互。
3.利率危险是指将来利率的动摇对收入和开销的影响。( )
理由:利率危险是指将来利率的晦气变化形成丢失的能够性。
4.利率上下限的期权费开销能够为零。( )
5.当银行的利率灵敏性财物大于利率灵敏性负债时,市场利率的上升会添加银行的赢利。(对)
6.当银行的利率灵敏性财物大于利率灵敏性负债时,市场利率的降低会添加银行的赢利。( )
7.在一般状况下,存续期越长,金融东西现值的利率弹性就越大,利率危险也就越大。( )
8.假如经济主体处于存续期正缺口,那么将面对利率上升、证券市场价值降低的危险。( )
9.假如经济主体处于存续期负缺口,那么将面对利率上升、证券市场价值降低的危险。( )
10.多头对冲是指出资者预期利率上涨能够带来丢失而买进利率期货的一种套期买卖。( )
理由:多头对冲是指出资者预期利率跌落能够带来丢失而买进利率期货的一种套期买卖。
11.空头对冲是指出资者预期利率上涨能够带来丢失而在期货市场上卖出利率期货的一种套期买卖。( )
12.期权的采购者能够在期权到期日以及到期日之前的任何时刻里履行权力的期权称为欧式期权。( )
理由:欧式期权只能在期权的到期日履行期权。

第七章
一、单选题
1.源于功用货币与记账货币纷歧致的危险是( )
A.买卖危险B.折算危险C.经济危险D.经营危险
2.( )货币是对外价值安稳且趋于增值的货币。
A.软B.本国C.外国D.硬
3.在出口或对外借款的场合,假如预测计价结算或清偿的货币汇率价值降低,能够在征得对方赞同的条件下( ),以防止该货币能够价值降低带来的丢失。
A.延期收汇B.延期付汇C.提早收汇D.提早付汇
4.依据国际上通行的规范,偿债率的戒备线是( )
A.10%B.20%C.25%D.50%
5.在外债总量管理中,负债率目标的计算指的是( )与当年国民生产总值的比率。
A.当年外债还本付息总额B.当年未清偿外债余额C.当年产品效劳出口总额D.当年产品效劳进口总额
6.在外债总量管理中,债款率目标的计算指的是当年未清偿外债余额与( )的比率。
A.当年外债还本付息总额B.当年国民生产总值C.当年产品效劳出口总额D.当年产品效劳进口总额
7.在外债总量管理中,偿债率目标的计算指的是( )与当年产品效劳出口总额的比率。
A.当年外债还本付息总额B.当年未清偿外债余额C.当年国民生产总值D.当年产品效劳进口总额
8.依据国际上通行的规范,负债率的戒备线是( )
A.10%B.20%C.30%D.50%
9.依据国际上通行的规范,债款率的戒备线是( )
A.100%B.20%C.30%D.50%
二、多选题
1.依据国际金融安排对外债的界说,外债的特征有( )
A.外债的当事两边应具有债务债款关系B.外债的债务债款关系须具有契约性C.外债的债务债款关系不具有契约性D.外债的债务债款关系有必要是发作在居民与非居民之间的E.外债的债务债款关系纷歧定有必要发作在居民与非居民之间
2.非银行为济主体的买卖危险管理方法中,商业法包含( )。
A.挑选有利的合同货币B.加列合同条款C.调整报价或汇率D.提早或推延收付汇E.配对
3.银行外汇头寸管理方法有( )
A.远期外汇买卖B.建立合理的外汇买卖头寸限额C.货币交换D.及时抛补敞口头寸E.活跃树立防止性头寸
4.折算危险的管理方法有( )
A.缺口法B.商业法C.金融法D.合约保值法E.财政管理法
5.国际上常用的告贷方法有( )
A.国际金融安排借款B.外国政府借款C.政府混合借款D.出口信贷E.银团借款
6.依据外汇危险的危险成果不一样,将外汇危险区分为( )
A.买卖危险B.折算危险C.经济危险D.国家危险E.利率危险
7.发作债款危机的国家有哪些特征( )
A.出口不断萎缩  B.外汇来历首要依托举借外债  C.国际债款条件对债款国晦气  D.债款国缺少外债管理经历  E.创汇才能低
8.外债管理首要包含( )三个方面的内容。
A.外债总量管理B.外债结构管理C.外债营运管理D.外债担负管理E.外债清偿管理
三、判别题
1.管帐危险的巨细与折算方法有关。( )
2.经济危险对于的是预期到的汇率变化。
( )经济危险对于的是未预期到的汇率变化。
3.衡量一国外债来历结构是不是合理的首要目标是商业性借款占外债总额的份额是不是小于等于70%。
( )衡量一国外债来历结构是不是合理的首要目标是商业性借款占外债总额的份额是不是小于等于60%
4.外债的归还管理中,在必定条件下能够借新债还宿债。( )

第八章
一、单选题
1.人员危险是指( )
A.履行人员错误操作带来的危险B.缺少满足合格职工、缺少对职工体现的恰当评估和考核等致使的危险C.电脑系统呈现毛病致使的危险D.因商品、效劳和管理等方面的疑问影响到客户和金融组织的关系所致使的危险
2.下列危险中不归于操风格险的是( )
A.履行危险B.信息危险C.活动性危险D.关系危险
3.将单一危险露出目标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是( )
A.规范化方法B.根本目标法C.内部衡量法D.积分卡法
二、多项挑选题
1.操风格险管理结构包含( )
A.战略B.流程C.基础设施D.环境E.评估
2.操风格险衡量模型能够区分为( )
A.根本目标法B.规范化方法C.高级衡量法D.积分卡法E.丢失散布法
3.操风格险的首要特色有( )
A.即便发作频率低,但也能够形成较大丢失B.单个操风格险要素和操作性丢失间数量关系不明晰C.操风格险不易界定D.人为要素是操风格险发生的首要缘由E.操风格险发作时刻具有不断定性
4.下列哪些是致使操风格险的首要缘由( )
A.内部诈骗B.外部诈骗C.雇佣合同及工作情况导致的危险事情D.有形财物的丢失E.履行、交割以及买卖过程管理的危险事情
三、判别题
1.操风格险是指因为不完善或许有疑问的内部程序、人员、系统或外部事情形成的直接或许直接丢失的危险。( )
2.操风格险管理的流程包含树立操风格险评估系统、操风格险评估和量化、危险管理弛缓释、危险监控和危险报告。
( )操风格险管理的流程包含断定操风格险、操风格险评估和量化、危险管理弛缓释、危险监控和危险报告。
3.操风格险评估和丈量的过程包含搜集信息、树立危险评估结构、危险监控和危险管理举动。
( )操风格险评估和丈量的过程包含搜集信息、树立危险评估结构、调查和核实、危险管理举动。
4.操风格险首要来历于金融组织的平常营运,人为要素是首要缘由。( )
5.操风格险发作频率很低,所以即便发作也不会对银行形成太大的丢失。( )

第九章
一、单选题
1.活动性危险是指银行用于即时付出的活动财物缺乏,不能满意付出需求,使银行损失( )的危险。
A.清偿才能B.筹资才能C.确保才能D.盈余才能
2.证券出资管理的首要方针是( )
A.资本增加B.收入安稳C.获取资本利得D.本金安全
3.下列证券中,危险最小的是( )
A.当地政府债券B.中心政府债券C.公司债券D.普通股股市
4.( )是商业银行负债事务面对的最劲风险。
A.活动性危险B.利率危险C.汇率危险D.案子危险
二、多选题
1.信贷财物危险的首要成因包含( )
A.来自经营环境的危险B.来自告贷人的危险C.来自政府辅导晦气的危险D.来自银行内部的危险E.来自竞赛对手的危险
2.证券出资涣散化的首要方法有( )
A.证券品种涣散化B.证券到期时刻涣散化C.出资部门涣散化D.出资职业涣散化E.出资机遇涣散化
3.商业银行中心事务危险具有以下( )特色。
A.危险通明度差B.危险多元化C.危险自在度大D.危险可测性低E.危险丢失度高
4.商业银行全部危险管理体系由以下( )要素构成。
A.危险管理环境与危险信息处理B.危险管理方针与政策设定C.危险监测与辨认、后评估和继续改善D.危险评估与内部操控E.危险定价与处置
5.商业银行面对的外部危险包含( )
A.信誉危险B.市场危险C.法律危险D.财政危险E.活动性危险
6.商业银行面对的内部危险包含( )
A.信誉危险B.市场危险C.内部管理危险D.财政危险E.活动性危险
7.信贷财物危险管理的首要办法包含( )
A.逃避办法B.涣散办法C.转嫁办法D.按捺办法E.抵偿办法
8.商业银行存款事务的危险首要有( )
A.存款不安稳性危险B.存款规划过度扩大危险C.利率危险D.活动性危险E.调理失衡危险
三、判别题
1.商业银行的存款越多越好。
( )商业银行存款规划过度扩大,也会给银行带来危险。
2.商业银行的危险首要是信贷财物危险,所以应加强对信贷财物质量的管理,能够无视存款等负债事务的危险管理。
( )不能只重视财物的危险管理,一起也应重视存款等负债事务的危险。
3.因为活期存款利率比定时存款利率低,因而商业银行应全力添加活期存款,削减定时存款等负债事务的危险管理。
( )活期存款占比过高会导致活动性危险,定时存款能够削减挤兑危险,因而商业银行应坚持必定份额的定时存款。
4.商业银行能够经过必定方法将信贷财物危险转嫁给别人。( )
5.信誉危险是银行面对的来自内部的危险。( )


第十章
一、单选题
1.下列办法中不归于理赔环节危险管理办法的是( )
A.加强专业化的理赔部队建设B.树立有用的理赔人员考核制度C.树立、健全理赔权限管理制度D.树立、健全危险核保制度
2.保险公司的财政危险会集表现在( )
A.现金活动性缺乏B.管帐核算失误C.财物和负债的不匹配D.财物报价跌落
3.下列不归于保险资金运用危险管理的是( )
A.完善保险资金运用管理体系和运转机制B.进步保险资金运用管理水平C.树立保险资金运用危险操控的制衡机制D.加大对反常信息和行动的监控力度
二、多项挑选题
1.保险公司保险事务危险首要包含( )
A.保险商品危险B.承保危险C.理赔危险D.现金活动性危险E.财物负债匹配危险
2.保险公司财物负债管理技术首要有( )
A.现金流匹配战略B.资金池战略C.久期免疫战略D.动态财政危险E.缺口剖析与管理
3.保险资金运用的危险管理层次包含( )
A.微观决议计划层次B.出资施行层次C.监督与考核层次D.微观应用层次E.中观评估层次
4.保险公司全体危险管理的特征包含( )
A.意图清晰性B.全部性C.全方位性D.可拓展性E.归纳性
三、判别题
1.保险公司缺少有用监督机制,致使虚伪理赔是保险公司承当危险的一品种型。
( )保险公司缺少有用监督机制,致使虚伪理赔是保险公经理赔危险的一品种型。
2.为加强保险公司财政危险管理,在利率水平不安稳时,保险公司可选用债券奉献战略。
( )为加强保险公司财政危险管理,在利率水平不安稳时,保险公司可树立动态的利率灵敏度剖析模型。
3.因为资本市场金融商品报价跌落给保险公司出资收益带来负面影响是保险公司资金运用危险中的活动性危险。
( )因为资本市场金融商品报价跌落给保险公司出资收益带来负面影响是保险公司资金运用危险中的资本市场危险。
4.保险公司有必要树立专门组织进行全体危险管理。( )

第十一章
一、单选题
1.并购事务是证券公司( )的一项重要事务。
A.融资事务B.自经营务C.出资银职业务D.生意事务
2.导致证券承销失利的缘由包含操风格险、( )危险和信誉危险。
A.法律B.活动性C.系统D.市场
3.下列归于证券公司自经营务特色的是( )
A.对方针公司进行翔实的检查和评估B.以自有资金进行证券出资,盈余归己,危险自担C.对证券市场报价变化不发生影响D.对要害岗位实施不定时检查
4.证券公司的生意事务是在( )上完结的。
A.一级市场B.二级市场C.三级市场D.四级市场
二、多项挑选题
1.证券公司的首要事务有( )
A.证券承销事务B.证券生意事务C.证券自经营务D.项目融资事务E.财政参谋事务
2.证券公司的危险有( )
A.市场危险B.操风格险C.系统危险D.活动性危险E.信誉危险
3.证券承销的类型有( )
A.全额包销B.定额代销C.余额包销D.代销E.全额代销
4.( )方面能够导致证券公司生意事务的危险。
A.买卖环节的危险B.技术设备疑问引致的危险C.证券公司工作人员成心或失误形成的危险D.财政及资金制度不健全引致的危险E.其他不合理的买卖行动引致的危险
三、判别题
1.在全额包销中,承销商从发行者那里买入资本市场东西时的报价一般低于其向社会揭露出售的报价。( )
2.杠杆收买是指并购企业经过信贷所融资本取得方针企业的产权,并以方针企业将来的赢利和现金流归还负债的并购方法。( )
3.证券公司的生意事务将社会的金融剩下从盈利部门搬运到缺少部门。
( )证券公司的证券承销事务将社会的金融剩下从盈利部门搬运到缺少部门。
4.证券公司的自经营务中也会有代客理财的项目。
( )证券公司的自经营务以自有资金进行出资活动,生意事务中才有代客理财的项目。

第十二章
单选题
1.做好现金需求预测是敞开式基金管理( )的手法。
A.征集危险B.利率危险C.换回与活动性危险D.汇率危险
2.( )基金具有法人资历。
A.契约型B.公司型C.关闭式D.敞开式
3.基金管理公司进行危险与操控的基础是( )
A.杰出的内部操控制度B.依法合规经营C.设定危险管理方针D.运用危险操控模型
多项挑选题
1.证券出资基金的特色是( )
A.收益同享B.危险共担C.仅出资于股市D.危险较高E.生长疾速
2.敞开式基金面对的特别危险包含( )
A.换回与活动性危险B.出资的市场危险C.征集危险D.汇率危险E.利率危险
3.基金管理公司危险管理的准则包含( )
A.首要性准则B.全部性准则C.审慎性准则D.独立性准则和“防火墙”准则E.当令性准则和有用性准则
4.内部操控制度中的事务操控包含( )
A.出资管理事务操控B.信息发表操控C.信息技术系统操控D.管帐系统操控E.督查稽核操控
判别题
1.契约型基金是按照信任法树立的,而公司型基金是根据公司法建立的。( )
2.关闭式基金在续存期内面对的活动性危险比敞开式基金少。( )
3.进行保护性止损是操控基金出资危险的一种有用手法。( )



第十三章
单选题
1. 信誉社面对的最根本的危险是( )
A. 信誉危险B.活动性危险C.利率危险D.资本金危险
2. 下列各项,担任信誉社内部审计监督的是( )
A. 董事会B.监管理事会C.股东大会D.总司理
3. 金融信任出资公司的首要危险不包含( )
A. 信誉危险B.活动性危险C.违约危险D.税务危险
4. 下列各项,( )所承当的汇率危险首要是商业性危险。
A.进口商B.生产商C.债务人D.债款人
多选题
1.危险评价的根本方法有( )
A.初始成本法B.重置成本法C.市场价值法D.预算价值法E.实践现金价值法
2.金融信任出资的根本功能有( )
A.产业管理B.出资银行C.融通资金D.信任出资E.同业拆放
3.金融信任危险管理准则有( )
A.出资份额操控B.出资规划操控C.出资涣散准则D.保险操控准则E.危险操控准则
4.利率危险管理的方法有( )
A.合理挑选利率B.利率掉期C.同一货币计价D.篮子货币E.货币交换
5.金融租借的首要危险有( )
A.信誉危险B.利率危险C.汇率危险D.税务危险E.天然灾祸危险
判别题
1.信誉社的任何一项工作能够依据事务性质决议从头到尾是由一个人完结或是两人、多人完结,这是契合其危险操控要求的。
( )信誉社的任何一项工作不能从头到尾由一个人完结,有必要由两人或多人参加。
2.信任出资公司的违约危险能够是因为发放借款前或进行出资前缺少检查形成的,也能够是发放借款或出资后客户经营情况恶化而形成。( )
3.融通资金是信任业最底子和最首要的功能。
( )信任的实质决议了产业管理是信任业最底子和最首要的功能。
4.金融租借除了融通功用外,还具有推销功用。( )

第十四章
单选题
1.现代含义上的金融衍生东西发生于( )
A.16、17世纪B.19世纪中叶C.20世纪中叶D.20世纪70时代
2.当期权协议报价与标的财物的市场报价一样时,期权的状况为( )
A.实值B.虚值C.两平D.不断定
3.期权标的财物的报价动摇越大,期权的时刻价值( )
A.越大B.越小C.不变D.不断定
4.金融衍生东西面对的基础性危险是( )
A.市场危险B.信誉危险C.活动性危险D.操风格险
5.在期权到期日之前,期权的报价一般高于其内涵价值,多出来的有些被称为期权的( )价值。
A.内涵B.时刻C.合约D.标的
多选题
1.下列各项,归于金融衍生东西的有( )
A.远期B.期货C.股市D.期权E.交换
2.金融衍生东西面对的危险包含( )
A.市场危险B.信誉危险C.活动性危险D.操风格险E.法律危险
3.金融衍生东西信誉危险管理的过程包含( )
A.信誉危险预测B.信誉危险评估C.信誉危险操控D.信誉危险财政处理E.信誉危险监管
4.某金融组织预测将来市场利率会上升,并进行活跃的利率灵敏性缺口管理,下列各项描绘正确的是( )
A.最好的利率灵敏性缺口状况是正缺口B.最好的利率灵敏性缺口状况是负缺口C.最好的利率灵敏性缺口状况是零缺口D.最可取的办法是添加利率灵敏性财物,削减利率灵敏性负债E.最可取的办法是削减利率灵敏性财物,添加利率灵敏性负债
5.期权的价值包括了那两有些的价值( )
A.内涵价值B.时刻价值C.危险价值D.评评价值E.公司价值
6.依据期权合约的协议报价与标的财物市场报价的关系,能够把期权的状况分为( )
A.实值B.虚值C.两平D.阴值E.阳值
7.期权的时刻价值首要取决于以下几个要素( )
A.标的财物的动摇性B.期权合约的期限C.利率的凹凸D.标的的市场报价E.期权协议报价
判别题
1.期货买卖活动性较,远期买卖活动性较
( )期货买卖活动性较高,远期买卖活动性较低。
2.欧式期权的买方只能在到期日行使合同,这是欧式期权差异于美式期权的明显特色。( )
3.期权合约的期限长短与美式期权的报价正有关,但与欧式期权的报价不存在有关性。
( )期权合约的期限长短与欧式期权、美式期权的报价均正有关
4.关于大额敞口的限额设定,巴塞尔委员会引荐对单一客户或一个集团客户的敞口不能超越金融组织监管资本的20%。
( )关于大额敞口的限额设定,巴塞尔委员会引荐对单一客户或一个集团客户的敞口不能超越金融组织监管资本的25%
5.看涨期权的协议报价越是低于标的财物的市场报价,看跌期权的协议报价越是高于标的财物的市场报价,期权的内涵价值就越高,期权报价也就越高。( )
6.在协议报价既定的条件下,标的财物市场报价的上升会使看涨期权报价上升,看跌期权报价降低。( )
7.关于标的财物市场报价一样,而协议报价不一样的期权而言,协议报价越高,看涨期权报价则越低,看跌期权的报价则越高。( )

第十五章
单选题
1.( )象征着金融工程学正式构成。
A.国际金融工程师学会( )的建立B.马柯维茨的财物组合挑选理论的提出C.MM定理的提出D.无套利剖析法的提出
2.我国于20世纪( )康复股市的发行。
A.90时代B.70时代C.60时代D.80时代
3.回购协议是发生于20世纪60时代末的一种( )资金融通方法。
A.长时间B.中期C.短期D.中长时间
4.期限少于一年的认股权证为( )
A.公司认股权证B.备兑认股权证C.认购权证D.认沽权证
多选题
1.金融工程学能够看做是( )三者结合的新式穿插科学。
A.现代金融学B.信息技术C.工程方法D.数理剖析技术E.仿真模仿
2.正如诺贝尔经济学奖得主默顿所说,( )在曩昔的20年间是引发金融立异的首要缘由。
A.汇率动摇B.通货胀大C.监管要素D.税收要素E.技术前进
3.金融工程运用的实体东西能够区分为( )
A.产品市场东西B.货币市场东西C.资本市场东西D.外汇市场东西E.权益市场东西
4.金融工程常用的几种现货实体东西为( )
A.股市B.收据发行便当C.回购协议D.可变换债券E.远期利率协议
5.在躲避危险的过程中,金融工程技术首要运用于( )
A.套期保值B.投机C.套利D.结构组合E.盈余
判别题
1.金融理论的开展是金融工程得以建立的基础和条件。( )
2.外汇期货期权是以外汇期货为对象的期权买卖。( )
3.现有统计数据标明,交换最遍及的用处是管理汇率危险。
( )现有统计数据标明,交换最遍及的用处是管理利率危险
4.实际中,进行股市危险管理时很难做到彻底的套期保值。( )

第十六章
一、单选题
1.下面不是网络银行的特色的是( )
A.电子虚拟效劳方法B.含糊的事务时空界C.事务实时处理D.买卖费用与物理地址有有关性
2.在电子买卖过程中,负债核实用户和商家的实在身份以及买卖恳求的合法性的部门是( )
A.电子认证中间( )B.工商管理局C.域名管理中间D.网络供给商
3.银行对技术性危险的操控和管理才能在很大程度上取决于( )
A.树立系统标准的内部制度和操作流程B.计算机安全技术的领先程度以及所挑选的开发商、供给商、咨询或评估公司的水平C.银行本身的管理水平缓内控才能D.职工信息本质凹凸和对设备的操作娴熟程度
二、多选题
1.网络金融的安全要素包含( )
A.合法性B.秘要性C.不可以狡赖性D.完好性E.检查才能
2.使用互联网展开保险事务具有以下有点( )
A.扩展闻名度B.简化保险产品买卖手续,进步功率C.便利保险商品的宣扬D.推进保险公司和保险花费者两边的彼此知道E.进步竞赛力
3.网络银行操风格险能够源于( )
A.系统的牢靠性或完好性严峻缺乏B.客户的误操作C.系统设计、施行中的缺点D.内控内审机制不完善E.事务过于冗杂
4.巴塞尔委员会把网络银行危险管理分为三个过程( )
A.评估危险B.管理和操控危险C.监控危险D.系统的评估与晋级E.断定银行的危险接受才能
三、判别题
1.网络金融事务中金融商品和信息是以电子方式存在的。( )
2.买卖危险变成最根本的网络银行危险之一。
( )物理危险也是网络银行面对的最根本的危险之一。
3.银行对网络金融事务的安全性危险的思考是首要的。( )

第十七章
单选题
1.( )是指市场集合性危险,对金融体系的完好性构成要挟。
A.利率危险B.系统性危险C.金融自在化危险D.金融危机
2.20世纪90时代以来,金融危机更多的是以( )方式迸发。
A.经济危机B.货币危机C.货币信誉危机D.信誉危机
3.( )在反映一国经济增加速度的一起,也反映了该国经济的整体开展态势。
A.GDP增加率B.国际出入平衡目标C.货币化程度目标D.证券化率
4.我国的银职业自律安排——银职业协会建立于( )年。
A.1991B.1998C.2000D.2002
多选题
1.从各国的实习状况看,金融自在化首要会集在( )
A.报价自在化B.市场准入自在化C.事务经营自在化D.资本活动自在化E.贸易自在化
2.金融危机发生的本源是( )
A.金融危险的集聚B.货币供给失衡C.资本市场失衡D.金融体系内涵的软弱性E.经济周期动摇构成的经济危机
3.西方兴旺国家的金融危险防备体系包含( )
A.立法标准制度B.内、外部监控制度C.存款保险制度D.市场准入退出制度E.“骆驼评级”制度
4.金融危险预警目标有( )
A.金融组织安稳性目标B.微观经济安稳性目标C.资本账户自在化目标D.金融事务自在化目标E.市场危险目标
判别题
1.金融危机是金融危险的会集表现和极点方式。( )
2.审慎监管的方针是要确保每家银行都能生计下来。
( )审慎监管的方针不是要确保每家银行都能生计下来,而是确保银行体系作为一个全体坚持健全。
3.货币化程度目标是反映微观经济环境安稳性的一个重要目标,该目标数值越大越好。
( )货币化程度目标并非越大越好,广义货币M2相关于GDP的份额进步,能够是金融深化的象征,也能够是金融危险的预兆。
4.系统性危险不是单个金融组织的工作规模,但加强金融组织本身的危险管理,会下降整个金融体系接受的危险。( )
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